Сравнение JPLD с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
JPLD и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и JCPB
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
JPLD vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JPLD
JCPB
Сравнение JPLD c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.12 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.58 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.20 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.85 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 5.56 | +14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.12 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.55 | +2.75 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и JCPB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и JCPB
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и JCPB
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -16.67% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -2.75% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.85% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -4.33% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.92% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и JCPB
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.74% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 2.57% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 4.33% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 5.35% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 5.08% | -3.22% |