Сравнение JPLD с FPNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и FPA New Income Fund (FPNIX).
JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и FPNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и FPNIX
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FPNIX в 0.45%.
Доходность на риск
JPLD vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
JPLD
FPNIX
Сравнение JPLD c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.70 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.53 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.33 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 10.08 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.70 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.02 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и FPNIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и FPNIX
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FPNIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и FPNIX
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и FPNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -22.95% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.97% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.48% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.86% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.46% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и FPNIX
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.08% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.64% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 2.65% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.41% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.88% | -0.02% |