PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. JPLD is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.71% vs 3.43% for BBSB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и BBSB

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%5.12%4.00%2.89%

Correlation

The correlation between JPLD and BBSB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.73

The correlation between JPLD and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPLD и BBSB

Секторы
JPLD
BBSB

Финансовые услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

10.1%
99.7%

Недвижимость

7.8%

-

Технологии

7.4%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

JPLD
13.7%
BBSB

-

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
BBSB
99.7%

Недвижимость

JPLD
7.8%
BBSB

-

Технологии

JPLD
7.4%
BBSB

-

Здравоохранение

JPLD
5.6%
BBSB

-

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
BBSB

-

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
BBSB

-

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
BBSB

-

Энергетика

JPLD
0.1%
BBSB

-

Промышленность

JPLD
0.1%
BBSB

-

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

JPLD vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLDBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.71

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
4.61

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.56

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

4.02

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

16.55

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLD vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSB равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLDBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.71

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.25

2.35

+0.90

Просадки

Сравнение просадок JPLD и BBSB

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-1.57%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.86%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.25%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.31%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.21%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и BBSB

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеют волатильность 0.37% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.85%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.27%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

1.66%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

1.66%

+0.17%

Сравнение комиссий JPLD и BBSB

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и BBSB

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and BBSB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPLD has higher volatility (0.37%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs BBSB's -1.57%.

On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 3.43% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.81% for BBSB.

JPLD is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.04% for BBSB.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор