Сравнение JPIN с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
JPIN и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VIG.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VIG
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.55% соответственно.
JPIN
4.72%
-5.18%
-1.15%
11.48%
4.29%
4.23%
VIG
18.14%
-1.43%
9.11%
24.23%
12.59%
11.55%
Основные характеристики
| JPIN | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 9.94% |
| Макс. просадка | -36.69% | -46.81% |
| Текущая просадка | -8.48% | -2.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VIG
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между JPIN и VIG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VIG
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VIG в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.73% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.72% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VIG
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VIG
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.