PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 7.68%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.69% соответственно.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between JPIN and VXUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.95

The correlation between JPIN and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и VXUS

Секторы
JPIN
VXUS

Промышленность

14.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

11.1%
5.0%

Здравоохранение

9.1%
7.1%

Коммунальные услуги

9.1%
3.2%

Финансовые услуги

9.0%
22.3%

Сырьевые материалы

8.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.4%

Недвижимость

8.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.4%

Технологии

6.9%
18.1%

Энергетика

6.2%
5.2%

Промышленность

JPIN
14.4%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
VXUS
7.1%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
VXUS
3.2%

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
VXUS
4.4%

Недвижимость

JPIN
8.5%
VXUS
2.6%

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
VXUS
8.4%

Технологии

JPIN
6.9%
VXUS
18.1%

Энергетика

JPIN
6.2%
VXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

JPIN vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.08

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.85

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.80

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

10.92

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JPIN и VXUS

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-35.97%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.27%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-13.58%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.44%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-35.97%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.82%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.22%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и VXUS

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.46%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

13.00%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.20%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.04%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.15%

-1.14%

Сравнение комиссий JPIN и VXUS

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и VXUS

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPIN and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to JPIN (4.37%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.69% vs 7.68% for JPIN. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.69% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for JPIN.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.65% for VXUS.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор