Сравнение JPIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPIN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPIN и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VOO
Основные характеристики
JPIN:
0.70
VOO:
1.76
JPIN:
1.04
VOO:
2.37
JPIN:
1.13
VOO:
1.32
JPIN:
0.74
VOO:
2.66
JPIN:
1.77
VOO:
11.10
JPIN:
4.89%
VOO:
2.02%
JPIN:
12.32%
VOO:
12.79%
JPIN:
-36.69%
VOO:
-33.99%
JPIN:
-5.15%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.13% против 13.05% соответственно.
JPIN
5.71%
3.49%
-2.00%
7.62%
5.48%
4.13%
VOO
2.40%
-1.60%
7.47%
19.76%
15.07%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VOO
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPIN и VOO
JPIN
VOO
Сравнение JPIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VOO
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 3.97% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VOO
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VOO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.