Сравнение JPIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPIN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.23% против 13.15% соответственно.
JPIN
4.72%
-5.18%
-1.15%
11.48%
4.29%
4.23%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| JPIN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 12.20% |
| Макс. просадка | -36.69% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.48% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VOO
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между JPIN и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VOO
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.73% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VOO
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VOO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.