Сравнение JPIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPIN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VOO.
Основные характеристики
| JPIN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 15.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 11.62% |
| Макс. просадка | -36.69% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIN и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VOO
С начала года, JPIN показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VOO
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VOO
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 5.64% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VOO
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VOO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.