Сравнение JPIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPIN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPIN и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VOO
Основные характеристики
JPIN:
0.62
VOO:
0.30
JPIN:
0.97
VOO:
0.55
JPIN:
1.13
VOO:
1.08
JPIN:
0.77
VOO:
0.30
JPIN:
1.83
VOO:
1.37
JPIN:
5.20%
VOO:
4.10%
JPIN:
15.45%
VOO:
18.73%
JPIN:
-36.69%
VOO:
-33.99%
JPIN:
-3.71%
VOO:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.21% против 11.73% соответственно.
JPIN
7.31%
-2.22%
-0.12%
11.00%
9.25%
4.21%
VOO
-10.00%
-7.00%
-9.11%
5.82%
14.67%
11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VOO
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPIN и VOO
JPIN
VOO
Сравнение JPIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VOO
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.22% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VOO
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VOO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 9.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.