PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

JPIN и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.84% соответственно.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий JPIN и RODM

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

JPIN vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.41

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.15

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.48

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

16.44

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между JPIN и RODM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и RODM

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и RODM

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-35.98%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-9.40%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-28.85%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-35.98%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-3.14%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-6.46%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.99%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и RODM

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.20%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.95%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

13.39%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.42%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

15.21%

+0.74%