PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPIN returned 18.06%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIN показывает доходность 9.57%, а JEPQ немного ниже – 9.42%.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%17.45%-6.94%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between JPIN and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.60

The correlation between JPIN and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и JEPQ

Секторы
JPIN
JEPQ

Промышленность

14.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.1%

Здравоохранение

9.1%
4.4%

Коммунальные услуги

9.1%
1.3%

Финансовые услуги

9.0%
0.4%

Сырьевые материалы

8.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
15.4%

Недвижимость

8.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.8%

Технологии

6.9%
54.0%

Энергетика

6.2%
0.4%

Промышленность

JPIN
14.4%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
JEPQ
4.4%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
JEPQ
1.3%

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
JEPQ
15.4%

Недвижимость

JPIN
8.5%
JEPQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
JEPQ
12.8%

Технологии

JPIN
6.9%
JEPQ
54.0%

Энергетика

JPIN
6.2%
JEPQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JPIN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.45

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.25

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.26

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

15.99

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.45

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.56

Просадки

Сравнение просадок JPIN и JEPQ

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-20.07%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-8.82%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-20.07%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.21%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.42%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.79%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и JEPQ

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.28%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.06%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.72%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.60%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.60%

-0.59%

Сравнение комиссий JPIN и JEPQ

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и JEPQ

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (4.37%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 18.06% for JPIN. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for JPIN.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 4.11% for JPIN.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор