Сравнение JPIN с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPIN и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -6.94% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и JEPQ
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JPIN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPIN
JEPQ
Сравнение JPIN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.09 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.66 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.82 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 8.93 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.09 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и JEPQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и JEPQ
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и JEPQ
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -20.07% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -11.58% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.89% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -3.55% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.36% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и JEPQ
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.08% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.52% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.54% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.91% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.91% | -0.96% |