PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с IPOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JPIN tracks the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 8.14%/yr vs 4.03%/yr for IPOS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 47.54%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.03% соответственно.

JPIN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.84%
3 года*
17.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.14%

IPOS

1 день
-0.41%
1 месяц
15.22%
С начала года
47.54%
6 месяцев
45.21%
1 год
71.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
-6.87%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.95%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		47.54%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between JPIN and IPOS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.52

The correlation between JPIN and IPOS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPIN и IPOS

Секторы
JPIN
IPOS

Промышленность

10.2%
13.4%

Сырьевые материалы

8.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.2%

Коммунальные услуги

7.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
0.3%

Финансовые услуги

7.0%
7.3%

Здравоохранение

6.7%
14.9%

Недвижимость

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.3%

Энергетика

4.4%
4.9%

Технологии

4.4%
50.2%

Промышленность

JPIN
10.2%
IPOS
13.4%

Сырьевые материалы

JPIN
8.9%
IPOS
3.8%

Потребительский защитный сектор

JPIN
8.2%
IPOS
4.2%

Коммунальные услуги

JPIN
7.1%
IPOS
3.1%

Коммуникационные услуги

JPIN
7.0%
IPOS
0.3%

Финансовые услуги

JPIN
7.0%
IPOS
7.3%

Здравоохранение

JPIN
6.7%
IPOS
14.9%

Недвижимость

JPIN
6.5%
IPOS

-

Потребительский циклический сектор

JPIN
5.7%
IPOS
6.3%

Энергетика

JPIN
4.4%
IPOS
4.9%

Технологии

JPIN
4.4%
IPOS
50.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с WDIVJPIN с VYMJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

JPIN vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPINIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.23

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.77

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.21

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

12.60

-6.48

JPIN vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPIN и IPOS

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-73.09%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-17.17%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-34.08%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-69.93%

+40.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-73.09%

+36.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-37.30%

+31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-32.02%

+25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.73%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и IPOS

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 4.93%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

15.82%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

29.94%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

32.48%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

27.94%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

24.40%

-8.59%

Сравнение комиссий JPIN и IPOS

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и IPOS

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности IPOS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.27%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and IPOS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.82%) compared to JPIN (4.93%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, JPIN leads with 8.14% vs 4.03% for IPOS. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPIN has performed better with a 8.14% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

JPIN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.32% for IPOS.

JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор