PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

JPIN и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.91% соответственно.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий JPIN и FDT

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Доходность на риск

JPIN vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.96

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.59

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.30

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

17.64

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.96

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между JPIN и FDT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и FDT

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и FDT

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-46.10%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-13.41%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-33.18%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-46.10%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.75%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-10.86%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.27%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и FDT

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 6.69%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.78%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

14.05%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

19.39%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.87%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

18.33%

-2.38%