PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с EIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JPIN tracks the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index while EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 8.14%/yr vs 11.69%/yr for EIS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.69% соответственно.

JPIN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.84%
3 года*
17.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.14%

EIS

1 день
0.75%
1 месяц
-9.50%
С начала года
10.08%
6 месяцев
7.69%
1 год
33.35%
3 года*
32.02%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.95%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.08%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between JPIN and EIS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.60

The correlation between JPIN and EIS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPIN и EIS

Секторы
JPIN
EIS

Промышленность

10.2%
11.2%

Сырьевые материалы

8.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
1.8%

Коммунальные услуги

7.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.5%

Финансовые услуги

7.0%
32.3%

Здравоохранение

6.7%
9.6%

Недвижимость

6.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
2.7%

Энергетика

4.4%
2.3%

Технологии

4.4%
19.5%

Промышленность

JPIN
10.2%
EIS
11.2%

Сырьевые материалы

JPIN
8.9%
EIS
1.7%

Потребительский защитный сектор

JPIN
8.2%
EIS
1.8%

Коммунальные услуги

JPIN
7.1%
EIS
6.3%

Коммуникационные услуги

JPIN
7.0%
EIS
2.5%

Финансовые услуги

JPIN
7.0%
EIS
32.3%

Здравоохранение

JPIN
6.7%
EIS
9.6%

Недвижимость

JPIN
6.5%
EIS
8.9%

Потребительский циклический сектор

JPIN
5.7%
EIS
2.7%

Энергетика

JPIN
4.4%
EIS
2.3%

Технологии

JPIN
4.4%
EIS
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с WDIVJPIN с VYMJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

JPIN vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPINEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.45

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.09

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.64

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

8.28

-2.17

JPIN vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPIN и EIS

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-51.94%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.69%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-24.10%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-41.88%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-41.88%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-12.03%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-13.89%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.04%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и EIS

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

10.14%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

18.14%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

23.27%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

22.18%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

21.23%

-5.42%

Сравнение комиссий JPIN и EIS

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и EIS

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EIS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.27%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and EIS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (10.14%) compared to JPIN (4.93%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.69% vs 8.14% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.69% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

JPIN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.55% for EIS.

JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор