PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIE с VCIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JPIE (JPMorgan Income ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. JPIE is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.60%/yr vs 6.16%/yr for VCIT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности JPIE и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.47%.

JPIE

1 день
0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.06%
3 года*
6.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.06%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIE и VCIT

2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.76%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.27%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.47%9.34%3.20%8.98%-13.98%0.07%

Correlation

The correlation between JPIE and VCIT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.74

The correlation between JPIE and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

JPIE vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPIEVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
1.50

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05
2.23

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.27

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

2.06

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.19

6.62

+19.57

JPIE vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPIE и VCIT

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIEVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-20.56%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-2.96%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-6.11%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.15%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.92%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и VCIT

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIEVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.47%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

3.15%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

4.07%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

6.62%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

6.29%

-2.78%

Сравнение комиссий JPIE и VCIT

JPIE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и VCIT

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VCIT в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.60%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.79%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

JPIE and VCIT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.47%) compared to JPIE (0.64%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs VCIT's -20.56%.

On 3-year performance, JPIE leads with 6.60% vs 6.16% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.60% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.

JPIE has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 4.79% for VCIT.

JPIE is categorized as Multisector Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.03% for VCIT.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIE и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор