Сравнение JPIE с THYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).
JPIE и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и THYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | 3.03% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и THYF
JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Доходность на риск
JPIE vs. THYF — Ранг доходности на риск
JPIE
THYF
Сравнение JPIE c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.18 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.72 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.28 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.73 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 7.85 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.18 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и THYF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и THYF
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности THYF в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и THYF
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и THYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -5.24% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -3.85% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.36% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.84% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.89% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и THYF
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.89% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.62% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 5.51% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.90% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.90% | -2.33% |