PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

JPIE и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и PYLD

2026 (YTD)202520242023
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%4.60%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий JPIE и PYLD

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.77

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

2.47

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.35

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.91

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

7.76

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.77

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.01

-1.07

Корреляция

Корреляция между JPIE и PYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и PYLD

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и PYLD

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-4.52%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.25%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.98%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.64%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.80%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и PYLD

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.66%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.13%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

3.44%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

4.00%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.00%

-0.43%