PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с PSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

JPIE и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и PSDM

2026 (YTD)202520242023
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%3.75%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAAPSDM с DCRE

Сравнение комиссий JPIE и PSDM

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

JPIE vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.59

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

4.15

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

4.35

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

16.77

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDM равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.01

-2.06

Корреляция

Корреляция между JPIE и PSDM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и PSDM

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности PSDM в 4.91%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и PSDM

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-1.19%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.19%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.35%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.17%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и PSDM

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.17%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.96%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

2.02%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

2.02%

+1.55%