PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с BINC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

PSDM и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и BINC

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.78%7.57%5.76%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.78%.

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.33%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAAPSDM с DCRE
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий PSDM и BINC

И PSDM, и BINC имеют комиссию равную 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

PSDM vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.74

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

2.29

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

1.91

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

7.93

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.74

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.99

2.28

+0.71

Корреляция

Корреляция между PSDM и BINC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и BINC

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности BINC в 5.91%

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.91%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и BINC

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-2.69%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-2.69%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.14%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.33%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.65%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и BINC

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.91%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.25%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.69%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.94%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

3.03%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

3.03%

-1.01%