- ISIN
- US69344A8421
- CUSIP
- 69344A842
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 19 июл. 2023 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 29K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции PSDM — $51.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) показал доход в 1.75% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев.
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PSDM закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.55% | -0.45% | 0.57% | 0.33% | 0.07% | 0.02% | 0.27% | 1.75% | ||||
| 2025 | 0.50% | 0.85% | 0.16% | 0.42% | 0.30% | 0.94% | 0.02% | 1.11% | 0.44% | 0.37% | 0.42% | 0.47% | 6.16% |
| 2024 | 0.55% | -0.20% | 0.56% | -0.39% | 0.97% | 0.43% | 1.27% | 1.06% | 0.94% | -0.58% | 0.54% | 0.21% | 5.48% |
| 2023 | 0.03% | 0.45% | -0.12% | 0.07% | 1.82% | 1.67% | 3.96% |
Метрики бенчмарка
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF has an annualized alpha of 5.32%, beta of 0.02, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2023.
- This ETF captured 14.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.10%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.32%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 14.98%
- Участие в снижении
- -6.10%
Комиссия
Комиссия PSDM составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSDM имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.50 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 10.58 | +4.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.44 | $2.35 | $2.63 | $1.48 |
Дивидендный доход | 4.80% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.55 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $1.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.38 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.22 | $0.19 | $0.40 | $2.63 |
| 2023 | $0.28 | $0.23 | $0.24 | $0.73 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF показал максимальную просадку в 1.19%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.19%март 2026 г. | 18d | 20d | 1mo 8dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.18%апр. 2025 г. | 7d | 19d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.84%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 28d | 2mo 5dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.71%июль 2026 г. | 6d | 12d | 18dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-0.69%февр. 2024 г. | 11d | 23d | 1mo 4dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PSDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -56.78% | +55.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -9.10% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -18.90% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -10.69% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.14% | -1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSDM
Добавьте PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSDM