Сравнение PSDM с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
PSDM и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.13% | 2.86% | 3.57% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -0.13%.
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и BNDX
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
PSDM vs. BNDX — Ранг доходности на риск
PSDM
BNDX
Сравнение PSDM c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.88 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 1.23 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 0.96 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 3.94 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.88 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.99 | 0.60 | +2.39 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и BNDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и BNDX
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности BNDX в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 5.32% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и BNDX
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -16.23% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -2.93% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.14% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.10% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.71% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и BNDX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.73% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.28% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 3.21% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.81% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.05% | -2.03% |