Сравнение PSDM с BNDX
PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). PSDM is actively managed, while BNDX is passively managed. Over the past 3 years, PSDM returned 5.75%/yr vs 4.23%/yr for BNDX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSDM charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности PSDM и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.94%.
PSDM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.75%
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.25M | $183.12M | $227.63M | |
| $2.18M | $1.48M | $1.33M |
Сравнение доходности по годам PSDM и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.75% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 4.80% |
Correlation
The correlation between PSDM and BNDX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between PSDM and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDM vs. BNDX — Ранг доходности на риск
PSDM
BNDX
Сравнение PSDM c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSDM | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.07 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.49 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 1.25 | +14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSDM и BNDX
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDM | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -16.23% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -2.93% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -2.93% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.08% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.15% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и BNDX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDM | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.13% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 3.13% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 3.54% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 4.91% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 4.09% | -2.08% |
Сравнение комиссий PSDM и BNDX
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и BNDX
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BNDX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.80% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSDM and BNDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (1.13%) compared to PSDM (0.67%). In terms of maximum drawdown, PSDM dropped -1.19% vs BNDX's -16.23%.
On 3-year performance, PSDM leads with 5.75% vs 4.23% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PSDM has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSDM has performed better with a 5.75% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.53% for BNDX.
PSDM is categorized as Multisector Bonds, while BNDX is Global Bonds. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for PSDM and 0.07% for BNDX.
PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSDM и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор