PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

PSDM и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и BRTR

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%0.27%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий PSDM и BRTR

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

PSDM vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.07

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.49

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.45

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

4.89

+11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.07

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

0.87

+2.14

Корреляция

Корреляция между PSDM и BRTR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и BRTR

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BRTR в 4.84%

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и BRTR

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-5.07%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.26%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.39%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.32%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.97%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и BRTR

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.75%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.59%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

4.28%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

4.75%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

4.75%

-2.73%