Сравнение PSDM с BOXA
PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PSDM returned 5.16% vs 3.52% for BOXA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSDM charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.
Доходность
Сравнение доходности PSDM и BOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.19%.
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSDM и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 6.16% | 0.36% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.19% | 5.41% | 0.02% |
Correlation
The correlation between PSDM and BOXA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between PSDM and BOXA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDM vs. BOXA — Ранг доходности на риск
PSDM
BOXA
Сравнение PSDM c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.16 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.10 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | 3.36 | +16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 0.94 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 0.87 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и BOXA
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и BOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDM | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -3.22% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -3.22% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.04% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.75% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.05% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и BOXA
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.53%, в то время как у Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDM | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.36% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 2.62% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 3.75% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 4.15% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 4.15% | -2.14% |
Сравнение комиссий PSDM и BOXA
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и BOXA
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BOXA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PSDM and BOXA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXA has higher volatility (1.36%) compared to PSDM (0.53%). In terms of maximum drawdown, PSDM dropped -1.19% vs BOXA's -3.22%.
On 1-year performance, PSDM leads with 5.16% vs 3.52% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PSDM has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSDM has performed better with a 5.16% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.13% for BOXA.
PSDM is categorized as Multisector Bonds, while BOXA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: PGIM and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.40% for PSDM and 0.23% for BOXA.
PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSDM и BOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор