Сравнение PSDM с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
PSDM и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.65% | 5.41% | 5.71% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.65%.
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и FLDR
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Доходность на риск
PSDM vs. FLDR — Ранг доходности на риск
PSDM
FLDR
Сравнение PSDM c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 4.59 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 6.89 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.22 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 5.98 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 31.24 | -15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 4.59 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.99 | 0.60 | +2.39 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и FLDR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и FLDR
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FLDR в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 5.32% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.54% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и FLDR
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -12.23% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.76% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.15% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.36% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.14% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и FLDR
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.42% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.56% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 0.98% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.21% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 5.32% | -3.30% |