Сравнение PSDM с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
PSDM и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.90% | 5.86% | 6.86% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.90%.
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и DCRE
И PSDM, и DCRE имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
PSDM vs. DCRE — Ранг доходности на риск
PSDM
DCRE
Сравнение PSDM c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 3.69 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 5.82 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.85 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 7.60 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 29.95 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.69 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.99 | 4.01 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и DCRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и DCRE
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности DCRE в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 5.32% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.80% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и DCRE
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -0.84% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.68% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.43% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и DCRE
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.43% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.74% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.39% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.59% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.59% | +0.43% |