PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPIE с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPIE и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и LDUR


2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.43%.


JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
10 лет*

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Income ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий JPIE и LDUR

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

JPIE vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPIELDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.32

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

3.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.69

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

17.57

+1.21

JPIE vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPIELDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.86

+0.09

Корреляция

Корреляция между JPIE и LDUR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и LDUR

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности LDUR в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и LDUR

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


JPIELDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-8.68%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.17%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.44%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.86%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и LDUR

JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPIELDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.12%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.86%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

2.02%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

2.79%

+0.78%