Сравнение JPIE с LDUR
JPIE (JPMorgan Income ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.55%/yr vs 5.12%/yr for LDUR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и LDUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.93%.
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам JPIE и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.93% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.59% |
Correlation
The correlation between JPIE and LDUR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between JPIE and LDUR shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. LDUR — Ранг доходности на риск
JPIE
LDUR
Сравнение JPIE c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.54 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 4.54 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | 21.98 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.74 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и LDUR
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и LDUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -8.68% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.93% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -1.17% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.85% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.19% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и LDUR
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.43% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.08% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 1.55% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.03% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.77% | +0.75% |
Сравнение комиссий JPIE и LDUR
JPIE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и LDUR
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности LDUR в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.35% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and LDUR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIE has higher volatility (0.61%) compared to LDUR (0.43%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs LDUR's -8.68%.
On 3-year performance, JPIE leads with 6.55% vs 5.12% for LDUR. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.55% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.35% for LDUR.
JPIE is categorized as Multisector Bonds, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.54% for LDUR.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и LDUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор