PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

JPIE и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и CAAA

2026 (YTD)20252024
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.43%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARYCAAA с DCRE

Сравнение комиссий JPIE и CAAA

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIECAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.65

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

2.40

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.72

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

9.51

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIECAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.65

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.92

-0.98

Корреляция

Корреляция между JPIE и CAAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и CAAA

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью CAAA в 5.68%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и CAAA

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIECAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-2.24%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.08%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.35%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.52%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.59%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и CAAA

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIECAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.20%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.18%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

3.34%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

3.23%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

3.23%

+0.34%