Сравнение CAAA с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
CAAA и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и DCRE
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
CAAA vs. DCRE — Ранг доходности на риск
CAAA
DCRE
Сравнение CAAA c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.61 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 5.69 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.82 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 7.37 | -4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 28.55 | -19.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.61 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 3.98 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и DCRE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и DCRE
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и DCRE
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -0.84% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.68% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.51% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.10% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.18% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и DCRE
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.43% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 0.75% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 1.39% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 1.59% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 1.59% | +1.64% |