Сравнение JPIE с BBUS
JPIE (JPMorgan Income ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JPIE is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.55%/yr vs 22.72%/yr for BBUS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIE и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 11.12% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 2.48% |
Correlation
The correlation between JPIE and BBUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JPIE
BBUS
Сравнение JPIE c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.43 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 3.06 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | 14.04 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.37 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и BBUS
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -35.35% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -9.21% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -19.01% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.28% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.45% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.00% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и BBUS
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.61%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.84% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 8.97% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 11.87% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 17.03% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 19.59% | -16.07% |
Сравнение комиссий JPIE и BBUS
JPIE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и BBUS
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности BBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and BBUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBUS has higher volatility (2.84%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs BBUS's -35.35%.
On 3-year performance, BBUS leads with 22.72% vs 6.55% for JPIE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 22.72% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.98% for BBUS.
JPIE is categorized as Multisector Bonds, while BBUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.02% for BBUS.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор