PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIB с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JPIB is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JPIB returned 5.91%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JPIB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

JPIB

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIB и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.80%8.19%3.48%8.68%-0.46%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between JPIB and JEPQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.34

The correlation between JPIB and JEPQ shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPIB и JEPQ

Секторы
JPIB
JEPQ

Финансовые услуги

13.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Энергетика

1.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.8%

Здравоохранение

0.7%
4.4%

Технологии

0.6%
54.0%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
7.1%

Промышленность

0.1%
3.1%

Финансовые услуги

JPIB
13.4%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

JPIB
4.0%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

JPIB
2.2%
JEPQ
1.3%

Энергетика

JPIB
1.0%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

JPIB
1.0%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

JPIB
0.7%
JEPQ
4.4%

Технологии

JPIB
0.6%
JEPQ
54.0%

Сырьевые материалы

JPIB
0.3%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

JPIB
0.2%
JEPQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

JPIB
0.1%
JEPQ
7.1%

Промышленность

JPIB
0.1%
JEPQ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JPIB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.45

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.25

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.26

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

15.99

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIBJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.45

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.00

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JPIB и JEPQ

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-20.07%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-8.82%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-20.07%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.21%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.42%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.79%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.28%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

9.06%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

11.72%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

16.60%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

16.60%

-12.16%

Сравнение комиссий JPIB и JEPQ

JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и JEPQ

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Часто задаваемые вопросы

JPIB and JEPQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to JPIB (1.07%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 5.91% for JPIB. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 5.02% for JPIB.

JPIB is categorized as Global Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор