Сравнение JPIB с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIB или RCTIX.
Основные характеристики
| JPIB | RCTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.68% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 9.09% | 11.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.84% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.63% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 4.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 6.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.96 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 10.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.70 | 31.28 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 2.71% |
| Макс. просадка | -13.13% | -10.89% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между JPIB и RCTIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и RCTIX
С начала года, JPIB показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 6.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и RCTIX
JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIB c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и RCTIX
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности RCTIX в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.31% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.84% | 8.51% | 6.00% | 3.02% | 3.79% | 2.70% | 3.30% | 4.89% | 2.32% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и RCTIX
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и RCTIX
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.