Сравнение JPIB с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIB или RCTIX.
Основные характеристики
| JPIB | RCTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.58% | 2.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.43% | 8.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.85% | 2.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.87% | 4.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 4.29% | 2.91% |
| Макс. просадка | -13.13% | -10.89% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIB и RCTIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и RCTIX
С начала года, JPIB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 2.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и RCTIX
JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIB c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и RCTIX
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности RCTIX в 8.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.60% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 8.58% | 8.51% | 5.98% | 3.02% | 5.96% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 3.56% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и RCTIX
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и RCTIX
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.