PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIB с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIB с RCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 5 years, JPIB returned 2.83%/yr vs 4.38%/yr for RCTIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности JPIB и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIB показывает доходность 0.74%, а RCTIX немного ниже – 0.71%.

JPIB

1 день
-0.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.13%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIB и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.74%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%10.76%-2.17%2.61%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%3.69%

Correlation

The correlation between JPIB and RCTIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.38

Over the past year, JPIB and RCTIX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.LJPIB с PIMIX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX

Доходность на риск

JPIB vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIBRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.32

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.49

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

4.39

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

14.63

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIB vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIBRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.32

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.77

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.31

-0.49

Просадки

Сравнение просадок JPIB и RCTIX

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIBRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-10.89%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-1.20%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-1.48%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

-6.17%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.11%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.08%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.36%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и RCTIX

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIBRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.83%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.76%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

2.28%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

2.49%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

3.74%

+0.70%

Сравнение комиссий JPIB и RCTIX

JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и RCTIX

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности RCTIX в 7.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

JPIB and RCTIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIB has higher volatility (1.08%) compared to RCTIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs RCTIX's -10.89%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIB и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор