Сравнение JPIB с PIMIX
JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPIB returned 2.81%/yr vs 3.44%/yr for PIMIX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.15%.
JPIB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 6.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.43M | $9.30M | $9.51M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JPIB и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.36% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.15% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 3.22% |
Correlation
The correlation between JPIB and PIMIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, JPIB and PIMIX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIB vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
JPIB
PIMIX
Сравнение JPIB c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIB | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 4.64 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIB и PIMIX
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIB | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -13.39% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.69% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | -3.69% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -13.34% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.78% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.68% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.16% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и PIMIX
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIB | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.29% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 3.58% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 4.09% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.89% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.27% | +0.15% |
Сравнение комиссий JPIB и PIMIX
JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и PIMIX
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PIMIX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.84% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.74% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
JPIB and PIMIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.29%) compared to JPIB (0.81%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs PIMIX's -13.39%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIB и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор