Сравнение JPIB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JPIB и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIB или SCHD.
Основные характеристики
| JPIB | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.37% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.73% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.62% | 12.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 13.81 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 0.65% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 3.88% | 11.26% |
| Макс. просадка | -13.13% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между JPIB и SCHD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и SCHD
С начала года, JPIB показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и SCHD
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и SCHD
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.33% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и SCHD
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 0.89%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.