Сравнение JPIB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
JPIB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIB или BNDX.
Основные характеристики
| JPIB | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.68% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 9.09% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.84% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.63% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 14.70 | 7.09 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 4.21% |
| Макс. просадка | -13.13% | -16.23% |
| Текущая просадка | -1.18% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между JPIB и BNDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и BNDX
С начала года, JPIB показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и BNDX
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и BNDX
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BNDX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.31% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и BNDX
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и BNDX
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.