PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIB с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPIB и BNDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JPIB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
3.55%
JPIB
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIB:

1.21

BNDX:

0.88

Коэф-т Сортино

JPIB:

1.75

BNDX:

1.28

Коэф-т Омега

JPIB:

1.22

BNDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

JPIB:

2.16

BNDX:

0.38

Коэф-т Мартина

JPIB:

5.80

BNDX:

2.96

Индекс Язвы

JPIB:

0.72%

BNDX:

1.15%

Дневная вол-ть

JPIB:

3.43%

BNDX:

3.87%

Макс. просадка

JPIB:

-13.13%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

JPIB:

-1.18%

BNDX:

-4.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIB показывает доходность 3.67%, а BNDX немного ниже – 3.52%.


JPIB

С начала года

3.67%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.03%

1 год

4.04%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

3.52%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.55%

1 год

3.45%

5 лет

0.06%

10 лет

1.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIB и BNDX

JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
График комиссии JPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.210.88
Коэффициент Сортино JPIB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.751.28
Коэффициент Омега JPIB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.15
Коэффициент Кальмара JPIB, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.160.38
Коэффициент Мартина JPIB, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.802.96
JPIB
BNDX

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21
0.88
JPIB
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и BNDX

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BNDX в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
4.43%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.07%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок JPIB и BNDX

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.18%
-4.11%
JPIB
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и BNDX

Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01%
1.10%
JPIB
BNDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab