Сравнение JPIB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPIB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и JPST
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JPIB vs. JPST — Ранг доходности на риск
JPIB
JPST
Сравнение JPIB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 7.23 | -5.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 13.86 | -11.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.40 | -2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 14.88 | -13.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 94.20 | -88.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 7.23 | -5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 6.16 | -5.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 3.16 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и JPST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JPST
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JPST
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -3.28% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -0.30% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -0.79% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.08% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.05% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JPST
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.22% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.35% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.61% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.57% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.94% | +3.51% |