Сравнение JPIB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JPIB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIB или JPIE.
Основные характеристики
| JPIB | JPIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 8.06% | 8.97% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 6.04 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 14.08 | 26.50 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 3.87% | 2.75% |
| Макс. просадка | -13.13% | -9.96% |
| Текущая просадка | -1.43% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между JPIB и JPIE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JPIE
С начала года, JPIB показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 5.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и JPIE
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JPIE
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности JPIE в 6.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.33% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 2.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.20% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JPIE
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JPIE
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.