Сравнение JPIB с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
JPIB и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 3.73% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и JAAA
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
JPIB vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JPIB
JAAA
Сравнение JPIB c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.75 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.53 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.45 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 24.01 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.75 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.71 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.69 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JAAA
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JAAA
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -2.64% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -1.46% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -2.64% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.03% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.26% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.21% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JAAA
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.41% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.68% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 1.81% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 1.69% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.67% | +2.78% |