Сравнение JPGSX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -8.51% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 4.41% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.45% против 9.51% соответственно.
JPGSX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.45%
VTMGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и VTMGX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
JPGSX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
JPGSX
VTMGX
Сравнение JPGSX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.90 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.49 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.75 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 10.66 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.90 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и VTMGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и VTMGX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VTMGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.01% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.86% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и VTMGX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -60.58% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.67% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -29.71% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -35.68% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -7.28% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -14.73% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.01% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и VTMGX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.29% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 11.40% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 16.75% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 15.67% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.45% | +4.16% |