Сравнение JPGSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -8.51% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции SCHG немного впереди с 17.00%.
JPGSX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.45%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и SCHG
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
JPGSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
JPGSX
SCHG
Сравнение JPGSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.19 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.47 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и SCHG
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.01% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и SCHG
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -34.59% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.41% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -34.59% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -34.59% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -12.48% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.23% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.90% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и SCHG
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.73% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.65% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 12.52% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 22.44% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.30% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.51% | -0.90% |