PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPGSX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
-8.51%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции SCHG немного впереди с 17.00%.


JPGSX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-7.39%
1 год
21.03%
3 года*
24.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.45%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий JPGSX и SCHG

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

JPGSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPGSXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.72

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.04

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

3.47

+1.81

JPGSX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPGSXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между JPGSX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и SCHG

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
8.01%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и SCHG

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


JPGSXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-34.59%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.41%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-34.59%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-34.59%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-12.48%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.23%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.90%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и SCHG

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.73% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPGSXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.65%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.52%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

22.44%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

22.30%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.51%

-0.90%