Сравнение JPGSX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -8.51% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.45% против 11.71% соответственно.
JPGSX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.45%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и PROVX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JPGSX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JPGSX
PROVX
Сравнение JPGSX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.00 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.81 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и PROVX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.01% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и PROVX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -57.65% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.54% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -27.48% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -27.48% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -10.07% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -13.23% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.29% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и PROVX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.20% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 8.81% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 14.60% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 15.59% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.12% | +4.49% |