Сравнение JPGSX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -8.51% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.45% против 15.31% соответственно.
JPGSX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.45%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и MRFOX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
JPGSX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
JPGSX
MRFOX
Сравнение JPGSX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.33 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.57 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.68 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 1.75 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и MRFOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и MRFOX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.01% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и MRFOX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -29.10% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -7.09% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -12.98% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -29.10% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -5.32% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -2.37% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.77% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и MRFOX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.04% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 7.08% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 11.83% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 12.04% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 14.29% | +6.32% |