PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-8.51%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.45% против 13.97% соответственно.

JPGSX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-7.39%
1 год
21.03%
3 года*
24.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.45%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с VMGAXJPGSX с FNGS
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий JPGSX и MEIFX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.47

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.81

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.74

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

3.44

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между JPGSX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и MEIFX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.01%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и MEIFX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-54.37%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.99%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-23.54%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-28.67%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-5.84%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.76%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.06%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и MEIFX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.99%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

7.32%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

14.98%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

15.95%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

17.96%

+2.65%