PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с JEPIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-16.28%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.29%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.29%.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

JEPIX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.66%
3 года*
9.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с VMGAXJPGSX с FNGS
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JPGSX и JEPIX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.52

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.84

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.69

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

3.13

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.52

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между JPGSX и JEPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и JEPIX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности JEPIX в 7.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.53%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и JEPIX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-32.63%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-7.56%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-13.67%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.32%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.19%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.30%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и JEPIX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.07%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

6.69%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

13.72%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

11.41%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

14.85%

+5.76%