Сравнение JPGSX с GARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и GARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund	-8.51%	20.56%	39.85%	42.04%	-27.58%	30.71%	23.04%
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	-4.79%	21.49%	37.42%	42.86%	-26.75%	27.99%	26.51%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.

JPGSX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.37%

С начала года: -8.51%

6 месяцев: -7.39%

1 год: 21.03%

3 года*: 24.28%

5 лет*: 14.16%

10 лет*: 16.45%

GARP

1 день: 1.30%

1 месяц: -4.52%

С начала года: -4.79%

6 месяцев: -1.79%

1 год: 26.47%

3 года*: 25.76%

5 лет*: 15.47%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Название символа

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с JPGSX:

JPGSX с FDESX JPGSX с VONG JPGSX с JEPI JPGSX с QQQ JPGSX с SPGP JPGSX с VMGAX JPGSX с FNGS

Часто сравнивают с GARP:

GARP с SPGP GARP с SCHG GARP с QUAL GARP с SPMO GARP с VUG GARP с SPY GARP с SPHQ

Сравнение комиссий JPGSX и GARP

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

JPGSX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Доходность на риск

JPGSX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPGSX	GARP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.09	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	1.65	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.23	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	2.00	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.29	7.30	-2.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPGSX	GARP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.09	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.71	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.72	-0.09

Корреляция

Корреляция между JPGSX и GARP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и GARP

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности GARP в 0.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund	8.01%	7.33%	11.15%	0.92%	4.30%	21.34%	9.65%	12.78%	12.46%	0.63%	0.90%	0.05%
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.31%	0.31%	0.38%	0.75%	1.85%	0.67%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и GARP

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и GARP.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPGSX	GARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.81%	-31.34%	-21.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.59%	-13.69%	-0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.18%	-30.61%	-0.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.43%	-9.19%	-2.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.29%	-7.53%	+0.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.19%	3.76%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и GARP

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.73%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPGSX	GARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.73%	7.59%	-0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.31%	14.50%	-2.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.37%	24.41%	-2.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.87%	21.86%	-0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.61%	24.02%	-3.41%

Сравнение JPGSX с GARP

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и GARP

Сравнение доходности по годам JPGSX и GARP

Доходность по периодам

JPGSX

GARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPGSX и GARP

Доходность на риск

JPGSX vs. GARP — Ранг доходности на риск

JPGSX

GARP

Сравнение JPGSX c GARP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPGSX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и GARP

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и GARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и GARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)