PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Chase Growth Fund (CHASX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 16.56% против 17.66% соответственно.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий JPGSX и CHASX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.61

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.19

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.82

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

11.66

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между JPGSX и CHASX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и CHASX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и CHASX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-45.94%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-9.90%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-24.63%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-30.40%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-4.83%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-9.20%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.94%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и CHASX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.81%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.73%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

14.09%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

21.03%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

20.08%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.77%

+0.84%