PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с JMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

JPEM и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%3.45%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Сравнение комиссий JPEM и JMOM

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JPEM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMJMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.14

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.70

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.89

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.75

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JMOM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.70

-0.39

Корреляция

Корреляция между JPEM и JMOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и JMOM

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности JMOM в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и JMOM

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-34.31%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.28%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-28.26%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-3.52%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-6.43%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.38%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и JMOM

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 6.58% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.53%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.39%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

19.79%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.62%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.20%

-3.16%