PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с ESGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEM returned 6.05%/yr vs 6.59%/yr for ESGE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 25.45%.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between JPEM and ESGE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.87

The correlation between JPEM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEM и ESGE

Секторы
JPEM
ESGE

Финансовые услуги

19.1%
20.9%

Промышленность

13.1%
4.7%

Сырьевые материалы

11.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.3%

Коммунальные услуги

9.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.2%

Энергетика

7.5%
2.2%

Технологии

6.7%
43.4%

Здравоохранение

4.3%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
ESGE
20.9%

Промышленность

JPEM
13.1%
ESGE
4.7%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
ESGE
4.1%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
ESGE
8.3%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
ESGE
1.5%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
ESGE
2.1%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
ESGE
7.2%

Энергетика

JPEM
7.5%
ESGE
2.2%

Технологии

JPEM
6.7%
ESGE
43.4%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
ESGE
2.4%

Недвижимость

JPEM
1.8%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

JPEM vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.56

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.35

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.70

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

14.39

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.56

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JPEM и ESGE

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-41.07%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.90%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-16.71%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-39.23%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.33%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-14.46%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.56%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и ESGE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.38%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.54%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

17.50%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

20.14%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

19.11%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.94%

-2.90%

Сравнение комиссий JPEM и ESGE

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и ESGE

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ESGE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and ESGE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.54%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.59% vs 6.05% for JPEM. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.59% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.99% for ESGE.

JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор