PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с ECOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEM returned 6.05%/yr vs 6.00%/yr for ECOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 12.49%.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

ECOW

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
34.04%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%7.65%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.49%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between JPEM and ECOW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.76

The correlation between JPEM and ECOW shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPEM и ECOW

Секторы
JPEM
ECOW

Финансовые услуги

19.1%

-

Промышленность

13.1%
15.5%

Сырьевые материалы

11.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Коммунальные услуги

9.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
18.4%

Энергетика

7.5%
16.1%

Технологии

6.7%
9.8%

Здравоохранение

4.3%
1.6%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
ECOW

-

Промышленность

JPEM
13.1%
ECOW
15.5%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
ECOW
9.6%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
ECOW
12.5%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
ECOW
7.9%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
ECOW
8.5%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
ECOW
18.4%

Энергетика

JPEM
7.5%
ECOW
16.1%

Технологии

JPEM
6.7%
ECOW
9.8%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
ECOW
1.6%

Недвижимость

JPEM
1.8%
ECOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

JPEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.41

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.19

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.10

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

14.73

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JPEM и ECOW

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-40.27%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.35%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-18.77%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-33.67%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.05%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-11.06%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.32%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и ECOW

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 4.38% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.89%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

14.21%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.65%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.13%

-3.09%

Сравнение комиссий JPEM и ECOW

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и ECOW

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности ECOW в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.98%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and ECOW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (4.38%) compared to ECOW (4.34%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, JPEM leads with 6.05% vs 6.00% for ECOW. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPEM has performed better with a 6.05% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.40% for JPEM.

JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор