PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с AVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JPEM is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, JPEM returned 13.62%/yr vs 20.62%/yr for AVES. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.40%.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

AVES

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
С начала года
16.40%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.16%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%0.02%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.40%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between JPEM and AVES is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between JPEM and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEM и AVES

Секторы
JPEM
AVES

Финансовые услуги

19.1%
25.3%

Промышленность

13.1%
13.3%

Сырьевые материалы

11.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Коммунальные услуги

9.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.3%

Энергетика

7.5%
4.0%

Технологии

6.7%
21.4%

Здравоохранение

4.3%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Финансовые услуги

JPEM
19.1%
AVES
25.3%

Промышленность

JPEM
13.1%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

JPEM
11.3%
AVES
9.8%

Потребительский циклический сектор

JPEM
10.0%
AVES
9.6%

Коммунальные услуги

JPEM
9.2%
AVES
1.7%

Потребительский защитный сектор

JPEM
8.6%
AVES
3.2%

Коммуникационные услуги

JPEM
8.4%
AVES
5.3%

Энергетика

JPEM
7.5%
AVES
4.0%

Технологии

JPEM
6.7%
AVES
21.4%

Здравоохранение

JPEM
4.3%
AVES
2.1%

Недвижимость

JPEM
1.8%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

JPEM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.06

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.75

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.74

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

10.16

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок JPEM и AVES

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-27.40%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.90%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-18.50%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.70%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.72%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и AVES

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.38%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.62%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.44%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

17.20%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.98%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.98%

+0.06%

Сравнение комиссий JPEM и AVES

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и AVES

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AVES в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.82%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and AVES have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.62%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.62% vs 13.62% for JPEM. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.62% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.82% for AVES.

They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор