PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

JPEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%0.02%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEM показывает доходность 3.21%, а AVES немного выше – 3.23%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий JPEM и AVES

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

JPEM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.72

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.28

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.48

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.44

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между JPEM и AVES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и AVES

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и AVES

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-27.40%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.90%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-10.06%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-7.91%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.39%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и AVES

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.78%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.88%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

18.08%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

16.73%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.73%

+0.31%