PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с AGEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JPEM is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, JPEM returned 22.05% vs 58.39% for AGEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 29.17%.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

AGEM

1 день
-1.80%
1 месяц
4.84%
С начала года
29.17%
6 месяцев
31.33%
1 год
58.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и AGEM

2026 (YTD)2025
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%19.21%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		29.17%29.81%

Correlation

The correlation between JPEM and AGEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between JPEM and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM

Доходность на риск

JPEM vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMAGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.90

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.71

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.22

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

16.44

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AGEM равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.90

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.30

-1.97

Просадки

Сравнение просадок JPEM и AGEM

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и AGEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-15.58%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.92%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.23%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-2.23%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.56%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и AGEM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.38%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.25%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

17.79%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

20.25%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

21.55%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.55%

-4.51%

Сравнение комиссий JPEM и AGEM

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и AGEM

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AGEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.74%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and AGEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (9.25%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs AGEM's -15.58%.

On 1-year performance, AGEM leads with 58.39% vs 22.05% for JPEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 58.39% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.74% for AGEM.

They also come from different issuers: JPMorgan and abrdn. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.70% for AGEM.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и AGEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор