PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPEF returned 19.43% vs 4.71% for JPLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.

JPEF

1 день
-0.61%
1 месяц
3.38%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.01%
1 год
19.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		7.80%12.07%28.19%5.72%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JPEF and JPLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов JPEF и JPLD

Секторы
JPEF
JPLD

Технологии

29.0%
7.4%

Финансовые услуги

14.0%
13.7%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
1.6%

Промышленность

9.3%
0.1%

Здравоохранение

8.7%
5.6%

Энергетика

5.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.9%
0.4%

Недвижимость

2.6%
7.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.1%

Технологии

JPEF
29.0%
JPLD
7.4%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
JPLD
13.7%

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
JPLD
1.6%

Промышленность

JPEF
9.3%
JPLD
0.1%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
JPLD
5.6%

Энергетика

JPEF
5.2%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
JPLD
0.4%

Недвижимость

JPEF
2.6%
JPLD
7.8%

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
JPLD
1.4%

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
JPLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JPEF vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.22

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
5.29

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.68

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.71

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

21.78

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.22

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

3.25

-1.98

Просадки

Сравнение просадок JPEF и JPLD

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-1.17%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-1.00%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.12%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.15%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.22%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и JPLD

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.37%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

0.97%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

1.47%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

1.83%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

1.83%

+13.19%

Сравнение комиссий JPEF и JPLD

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и JPLD

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and JPLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEF has higher volatility (3.01%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JPEF leads with 19.43% vs 4.71% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPEF has performed better with a 19.43% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.65% for JPEF.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор