PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с JMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

JPEF и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и JMOM

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Сравнение комиссий JPEF и JMOM

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JPEF vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFJMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.14

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

9.75

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.70

+0.32

Корреляция

Корреляция между JPEF и JMOM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и JMOM

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности JMOM в 0.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и JMOM

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и JMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-34.31%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-12.28%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-3.52%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.43%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.38%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.53%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.39%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.79%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

18.62%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.20%

-4.99%