PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

JPEF и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и BBUS

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий JPEF и BBUS

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

JPEF vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

7.01

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.73

+0.29

Корреляция

Корреляция между JPEF и BBUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и BBUS

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BBUS в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и BBUS

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-35.35%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-12.12%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-5.86%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.57%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.39%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.54%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.33%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.04%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

19.75%

-4.54%